Diario de trading, resumen Febrero sistema Swingtrend y la gestión monetaria en el trading.

El diario de trading del sistema Swingtrend (lo llamaré así para que quede bien claro que tipo de sistema es) operado en demo, nos ha dejado un retorno positivo de 0.92%. La aplicación de este sistema manual hasta que pueda llegar a automatizarlo nos servirá para ir descubriendo aspectos del trading que ha todo trader principiante le van a surgir.

En lo primero que nos gusta fijarnos cuando nos iniciamos en el trding es en la curva de capital de nuestro sistema, sobretodo si es alcista, pero cuando vas adentrándote en este mundo aprendes que hay datos estadísticos muy importantes y que arrojan cierta información de tu sistema.

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Retorno mes de febrero 2018 Swingtrend

Durante el mes de febrero nuestro sistema ha realizado entradas todas las semanas con un máximo de 9 operaciones abiertas a la vez y un apalancamiento entorno al 3:1, sí, no hace falta jugarse todo a una entrada en trading, de echo si queremos conservar nuestro capital tendremos que gestionar siempre el apalancamiento en todas nuestras operaciones, una de las ventajas del trading automático es que este calculo lo realiza el algoritmo y en el trading manual tenemos que estar pendientes en el momento de entrar para calcular el lote que vamos a lanzar a mercado, salvo que operemos con un lotaje o capital fijo, cosa que no recomiendo ya que tienen algunas desventajas como no sumar intereses compuestos o que nuestra operación no este ajustada a la volatilidad del mercado. Concretamente en el sistema Swingtrend utilizamos un porcentaje fijo de capital, que no superé el 2% de nuestra cuenta por operación.

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Curva de capital, apalancamiento y nº de trades realizados a lo largo del mes de febrero 2018

Ya que he tocado el tema, vamos a hablar un poco más de la gestión monetaria, un punto clave en nuestros sistemas de trading. Como he comentado antes podemos gestionar nuestra operativa por un capital fijo por operación, un porcentaje fijo, un lotaje fijo y también hay otras dos variantes.

La primera es calcular el tamaño de nuestra posición ajustándolo a la volatilidad del mercado. Podremos dividir el capital que deseamos arriesgar por el dato del indicador ATR. El indicador ATR nos da la media móvil de la diferencia máxima  de máximos y mínimos de un periodo concreto, normalmente 14 (catorce velas o barras anteriores).

Quizás el mayor inconveniente a la hora de usar este método es que podemos incurrir en un riesgo excesivo si la volatilidad es muy baja y nuestro stop está lejano al punto de entrada.

Por otro lado tenemos la f óptima, está función cambia en base a nuestros resultados, cuando nuestro riesgo es superior a la f óptima llevamos nuestra cuenta directamente al hoyo.

Una vez visto un resumen de las distintas maneras de controlar la gestión monetaria en nuestro sistema vamos a sacar conclusiones del mes de febrero.

Nuestro sistema buscador de tendencia a medio plazo no ha sido capaz de dar con una o unas operaciones que nos hayan hecho coger la tendencia ya sea bajista o alcista, en parte esto se ha debido a que no hemos podido tomar alguna operación tendencial ganadora que sí se ha dado durante el mes. Esto ha sido debido a que no somos maquinas y no podemos estar delante del ordenador siempre que se producen entradas, otra de las ventajas que tienen los sistemas automáticos y por la razón que estoy aprendiendo a crearlos. Por otro lado la gestión monetaria no es la que debería ser al 100% ya que hay en ocasiones que en lo que te pones a calcular y metes la orden pasan unos segundos y el precio ya se a movido en una u otra dirección.

Aun todo hemos cerrado el segundo mes del año en positivo y eso siempre es bueno, seguiremos esperando a la tendencia que nuestro sistema ha demostrado en backests que aparecerá a lo largo del año, o quizás no, porque los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros pero eso nunca lo sabremos de antemano.